Cos’è il Trading Algoritmico e come provarlo?

Simo Ilmari Dodero
December 9th, 2023

Come trader algoritmico esperto negli algoritmi quantitativi applicati al trading, condivido con te alcune informazioni basilari sugli algoritmi nel trading. Nell'arco di questo articolo troverai anche un video con indicazioni su come creare un algoritmo per automatizzare il tuo trading. Nell’ambito degli investimenti online il trading algoritmico implica sistemi automatici di trading che permettono di generare strategie, segnali operativi ed inviare gli ordini direttamente al mercato (sia Short che Long) tramite un software di trading.

Sentendo parlare di automatismi molti storcono il naso e pensano alla truffa. È davvero così? Inoltre, il trading algoritmico e l'AI trading vanno bene anche per chi è alle prime armi o è solo per chi ha più esperienza? Risponderò a queste e ad altre domande in questo articolo ma ci tengo a dirvi sin da subito che la miglior piattaforma per sperimentare gli algoritmi automatici nel trading è Metatrader ( provala gratuitamente da qui ).

D'altra parte parleremo anche di eToro, un broker che offre la possibilità di fare trading automatico copiando altri adatto anche a chi ha poca o nessuna esperienza di trading ( scoprilo gratis da qui ) e di Capital.com che offre un'esperienza coadiuvata dall'AI ( scoprilo gratis da qui ).

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Prima di continuare, qui puoi leggere il mio approfondimento sulle migliori piattaforme per il trading automatico.

Cos’è il trading algoritmico

Nel trading algoritmico rientrano tutti quei sistemi alimentati da un software che sono studiati appositamente per inserire nel mercato degli ordini di trading seguendo particolari criteri decisi in precedenza. Il trader non deve fare assolutamente nulla perché sarà il software a effettuare investimenti automatici.

Volendo esemplificare quanto spiegato, potremmo dire che il programma potrebbe prevedere all'interno del suo software ordini del tipo: 'Quando l'indicatore Momentum raggiunge la posizione X, ed il prezzo è Y allora esegui Z'. L'algoritmo elabora tutta una serie di dati storici su diversi time frame per decidere, sulla base di calcoli complessi con decine e decine di varianti, come inserirsi sul mercato.

Non parliamo di intelligenza artificiale ma di programmi, scritti da persone e quindi non perfetti. Il trading algoritmico non è infallibile ma non per questo è una truffa o va scartato a priori. Ovviamente, la cosa più importante è affidarsi a piattaforme di trading algoritmico performanti altrimenti perdere soldi è altamente probabile.

Trading algoritmico vs trading automatico

Il principio fondamentale alla base di tutte le tecnologie è che davanti alle decisioni a più variabili, il fattore umano (più che il fattore macchina) rimane sempre quello più affidabile. Proprio per questo è giusto dire che il trading automatico che è sviluppato da persone è sempre superiore a quello sviluppato da dei programmi (trading algoritmico).

Quindi un trader esperto con capacità di pensiero flessibile e in grado di adattarsi ai movimenti di mercato è meglio degli algoritmi. Come può quindi cercare di guadagnare un trader inesperto? Meglio che si affidi al trading algoritmico o al trading automatico, ovvero che copi un trader esperto?

Trading Algoritmico con Metatrader 4

LiquidityX si è subito posta all'attenzione del pubblico investitore per la sua completezza (nelle funzionalità della piattaforma) e per la sua versatilità in quanto ha sia una piattaforma webtrader che la possibilità di usare la piattaforma Metatrader.

Vediamo il modo in cui i programmi algoritmici vengono usati sulla piattaforma Metatrader 4 con il broker LiquidityX.

Metatrader 4

Questa piattaforma non è per principianti ma è la piattaforma più utilizzata dai professionisti nel settore del trading online. Metatrader 4 mette a disposizione dei suoi utenti gli Expert Advisor per il trading algoritmico.

Attraverso la piattaforma di LiquidityX si potrà collegare il proprio account alla piattaforma MetaTrader 4 ( puoi provarla gratuitamente da qui ). Una volta collegato, si potrà creare il proprio personale account su MetaTrader 4 cambiando eventualmente anche la password e siete pronti per iniziare a fare le vostre negoziazioni direttamente su MT4.

Trading automatico con Tradingview

Se sei un trader alla ricerca di un modo efficiente per automatizzare le tue strategie di trading, TradingView in combinazione con il broker Capital.com potrebbe essere la soluzione ideale. TradingView offre un'interfaccia intuitiva e potente per l'analisi tecnica e la creazione di algoritmi di trading.

Una delle grandi potenzialità di TradingView è la sua capacità di integrarsi con diversi broker, tra cui Capital.com. Questo ti consente di eseguire direttamente i tuoi algoritmi sulla piattaforma del broker senza dover passare attraverso complesse procedure di integrazione. Puoi collegare TradingView al tuo account Capital.com e eseguire in modo automatico le tue strategie di trading.

Tradingview

L'automazione attraverso TradingView e Capital.com offre diversi vantaggi. Elimina l'elemento emotivo dal trading, migliora la precisione delle esecuzioni e consente di esplorare più rapidamente nuove strategie. Puoi anche eseguire operazioni 24 ore al giorno, sfruttando le opportunità di mercato anche quando non sei davanti al computer.

Linguaggio di Programmazione Pine Script: Al cuore di TradingView c'è il linguaggio di programmazione Pine Script. Questo linguaggio è progettato per essere accessibile anche a coloro che non hanno una conoscenza approfondita della programmazione. La sua sintassi semplice consente ai trader di tradurre le proprie idee di trading in algoritmi eseguibili senza dover diventare esperti programmatori.

Creazione Semplice di Algoritmi: TradingView offre una piattaforma grafica intuitiva che semplifica il processo di creazione di algoritmi di trading. Attraverso la finestra di scripting Pine Editor, puoi scrivere e testare facilmente il tuo codice. La piattaforma fornisce inoltre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e indicatori incorporati che possono essere utilizzati per sviluppare strategie automatizzate.

Prova gratuitamente Capital.com da qui.

CopyTrading eToro

Attraverso questo broker si può fare trading automatico in modo legale e in sicurezza. eToro infatti è online dal 2007 ed è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, come licenza CySEC e autorizzazione CONSOB.

Per chi è alle prime armi e vuole iniziare con eToro può aprire un conto demo che consente di esercitarsi nell’operare ma con soldi virtuali. In questo modo si fa pratica senza rischiare i propri soldi. L’offerta del conto demo non ha una scadenza, e quando ci si sente più pronti, si può effettuare l’upgrade, cioè aprire un conto reale ( puoi provare gratis eToro da qui ). Il deposito minimo richiesto per un conto reale è di 50€, una cifra abbordabile e versabile anche con carta di credito.

eToro non offre una piattaforma di trading algoritmico (non farà al posto del trader delle transazioni) piuttosto offre l'opportunità di utilizzare automatismi copiando quello che fanno altri trader esperti. I trader esperti analizzano, studiano e si inseriscono sul mercato aprendo posizioni short o long e i trader che li stanno replicando, apriranno le stesse posizioni ottenendo profitti e perdite dipendendo da quanto hanno investito su ogni trader esperto che stanno seguendo. Qui puoi avere un'idea di cosa si tratta:

Il sistema che abbiamo appena descritto viene chiamato Copy Trading.

Social Trading

I Popular Investor, i trader esperti, possono anche rendere pubbliche le loro operazioni sulle loro bacheche, seguendo un approccio molto social e parliamo infatti di Social Trading. eToro è appropriatamente conosciuto come il Social Network del trading online. Un principio guida utile a chi vuole provare ad utilizzare il Copy trading di eToro è quello di seguire più Popular Investor (ameno 7 o 8) invece che uno solo. Questo perché se un trader dovesse sbagliare, potrebbe essere compensato dalle azioni vincenti di altri e non influire in modo significativo sul nostro conto.

Tenere sotto controllo l’andamento dei Popular Investor è un altro modo per poter mantenere intatto o aumentare il nostro capitale: se qualcuno prende una piega negativa possiamo scegliere di eliminarlo e sostituirlo con uno più efficiente.

I Popular Investor possono essere scelti in base a diversi criteri:

  • Il paese di provenienza

  • il profilo di rischio,

  • l’asset di interesse

  • il numero di follower.

Il fatto che eToro sia così facile da usare, non lo rende una macchina produttrice di denaro. Questo concetto è sbagliato e fuorviante.

Leggi la recensione su eToro.

L'algo trading è per tutti?

L'algo trading non è una strategia di investimento adatta ad ogni investitore. Per poter seguire efficacemente una strategia di algo trading è necessario comprenderne il funzionamento, i parametri e gli indicatori su cui si basa per prendere le decisioni. Bisogna essere in grado di monitorarne l'andamento, analizzarne i risultati e apportare modifiche tempestive agli algoritmi per adattarli all'evoluzione del mercato.

L'algo trading non è un modo per generare entrate passive senza pensare più a nulla. Richiede una certa attenzione e partecipazione per ottimizzarne le performance.

Le responsabilità nel trading automatico

Dato che nel trading automatico e nel trading algoritmico vengono replicate operazioni pensate da altri, si potrebbe pensare che in caso di guadagno o di perdita la responsabilità sia prettamente del trader che si sta seguendo o del sistema che si sta applicando. In realtà non è così. Colui che decide di seguire o un trader più esperto o un programma, è sempre il responsabile dell’andamento delle operazioni, a prescindere dall’asset su cui opera.

Da qui si comprende quanto sia importante scegliere un ottimo sistema di trading automatico o di trading algoritmico.

Come creare un algoritmo per il trading

Puoi vedere sin da subito questo video generale e poi vedrai il mio specifico sulla creazione si un sistema personale:

Ecco un semplice algoritmo di trading, creato dall'intelligenza artificiale, in codice MQL4 basato sugli indicatori Momentum e RSI:

//Indicatore Momentum
double MomentumValue;
MomentumValue = iMomentum(NULL,14);

//Indicatore RSI
double RSIValue;
RSIValue = iRSI(NULL, 14);

//Condizioni di acquisto
if (MomentumValue > 0 && RSIValue < 30)
{
Buy(); //Ordine di acquisto
}

//Condizioni di vendita
if (MomentumValue < 0 && RSIValue > 70)
{
Sell(); //Ordine di vendita
}

//Stop loss e Take profit
ObjectDelete("StopLoss",TimeCurrent());
ObjectDelete("TakeProfit",TimeCurrent());

if (PositionSelect(SELECT_BY_POS,POS_TYPE_ BUY))
{
ObjectCreate("StopLoss",TimeCurrent(),Ask-150Point);
ObjectCreate("TakeProfit",TimeCurrent(),Bid+200Point);
}

if (PositionSelect(SELECT_BY_POS,POS_TYPE_SELL))
{
ObjectCreate("StopLoss",TimeCurrent(),Bid+150Point);
ObjectCreate("TakeProfit",TimeCurrent(),Ask-200Point);
}

Questo semplice algoritmo utilizza gli indicatori Momentum (per identificare il momentum di mercato) e RSI (per individuare eventuali sovra-acquisti o sovra-vendite) per generare segnali di acquisto e vendita. Vengono inoltre impostati stop loss e take profit dinamici per gestire il rischio di ogni posizione. L'algoritmo può essere naturalmente modificato e ottimizzato per adattarlo a specifiche esigenze.

Qui puoi vedere il mio video:

Il trading algoritmico è sicuro?

Comunque, anche se ci si affida a sistemi creati da trader esperti, ci sono sempre dei fattori da considerare. I trader, in quanto esseri umani, potrebbero sempre sbagliare delle valutazioni. Inoltre, non è possibile prevedere l’imprevedibile e alcuni mercati fanno dei movimenti bruschi che non è facile gestire. Un esempio lampante è il famoso “Lunedì nero del 1987”, giornata in cui i programmi di trading algoritmo dell’epoca (i primi a essere elaborati) iniziarono a vendere all’impazzata.

Con i miglioramenti fatti da trent’anni a questa parte, i sistemi algoritmici non fanno più errori così grossolani, però non ci si può affidare a loro completamente e spensieratamente. Se dietro a delle decisioni importanti di mercato c’è un trader esperto, che ha sviluppato un buon controllo delle proprie emozioni e che studia davvero i mercati, i risultati saranno sicuramente migliori rispetto a qualcosa di automatico.

I sistemi di trading algoritmico, però, hanno anche molti vantaggi. Innanzitutto fanno risparmiare molto tempo e non creano pressione emotiva sul trader. Inoltre, applicano molto bene la tecnica del Money Management, ovvero della diversificazione delle operazioni attraverso una suddivisione del capitale intero in parti più piccole investite in operazioni diverse tra loro.

Il trading algoritmico è truffa?

In alcuni casi, alcune piattaforme non regolamentate, hanno dato l'impressione che si trattasse proprio di una truffa. Tutte quante dicevano di usare l'Intelligenza artificiale, ma il trading algoritmico in sé non è una truffa. Lasciare che sistemi programmati per elaborare dati storici e notizie possano aiutarci nei nostri investimenti non è una truffa così come un coltello non è necessariamente un'arma se lo si usa nel modo corretto. L’importante è affidarsi a chi è esperto nel campo del trading e attua una politica di totale trasparenza.

Qual è la piattaforma di trading algoritmico più adatta?

Ne esistono diverse come ti ho indicato nella mia guida specifica sulle piattaforme per fare trading. Ciascuno può scegliere quella che preferisce in abbinamento ad un buon broker:

  • Deposito Min: 50

    Licenza: Cysec 109/10

    Copia i migliori Trader

    Scelta TOP criptovalute

    Il 76% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 292/16

    Formazione Gratuita

    Deposito Minimo Basso

    58.88% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 169/12

    1500 Strumenti disponibili

    Premio Wealth & Finance 2018

  • Deposito Min: 20 (con carta)

    Licenza: Cysec 319/17

    Proposte senza commissioni

    Formazione Gratuita

    Il 79% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

Strategie per trading algoritmico

Vorrei darti una panoramica delle principali famiglie di trading system, utili se stai valutando l'approccio al trading algoritmico.

  • Trend Following: Scegliendo un approccio di trend following, mi concentro sulla forza o debolezza di un mercato, simile a cavalcare un'onda. L'idea è seguire la direzione che il mercato ha intrapreso, sia al rialzo che al ribasso, cercando di sfruttare appieno il movimento in corso.

  • Controtrend / Reversal: In alternativa, con i sistemi controtrend o reversal, entro in posizione contro la direzione predominante del mercato, supponendo un'inversione di tendenza imminente. Questo approccio richiede una buona capacità di individuare punti di inversione chiave.

  • Bias: I sistemi basati sul bias si affidano a statistiche e dati storici, sfruttando comportamenti ripetitivi di uno strumento finanziario. Questo è particolarmente adatto per mercati che seguono schemi stagionali, come quello delle commodity.

  • Swing Trading: Nel caso degli swing trading systems, cerco di sfruttare i movimenti "elastici" del mercato. Una volta individuato un movimento, ipotizzo un ritorno temporaneo (tecnicamente chiamato "pullback") seguito da un ritorno alla direzione iniziale. Questo approccio si adatta bene a mercati caratterizzati da elevata volatilità.

Ciascun tipo di sistema ha le sue peculiarità e il successo dipende da una combinazione di strategia, disciplina e adattabilità alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Se stai pensando di avventurarti nel trading algoritmico, considera anche l'importanza di testare attentamente le tue strategie prima di applicarle con denaro reale.

Perché fare trading algoritmico?

Perfeziona il tuo trading attraverso l'automazione:

Elimina l'Errore Umano: L'automazione riduce significativamente la possibilità di errori umani. I tuoi algoritmi seguono le istruzioni senza la minima deviazione, garantendo coerenza nelle tue operazioni.

Minimizza l'Impatto Emotivo: Riduci l'aspetto emotivo nel processo decisionale, specialmente quando si tratta di chiudere posizioni in profitto o limitare le perdite. Gli algoritmi operano in base a parametri predeterminati, senza influenze emotive.

Ottieni Rendimenti Sugli Eventi Rari: Gli algoritmi sono in grado di catturare e capitalizzare sugli eventi di trading meno frequenti, come ad esempio il Dow che chiude 500 punti al di sotto della media mobile a 20 giorni.

Raffina la Strategia di Trading: Migliora la tua strategia di trading incorporando algoritmi. Questi possono essere progettati per applicare in modo automatico una gestione del rischio efficace, inclusi stop e limiti automatizzati.

Riduci l'Intervento Manuale: Imposta algoritmi che eseguiranno le operazioni 24 ore al giorno, eliminando la necessità di interventi manuali costanti. Questo ti permette di sfruttare le opportunità di mercato anche quando sei offline.

Analizza i Dati: Approfitta dell'analisi dettagliata dei dati. Esamina lo storico delle tue operazioni per perfezionare gli algoritmi, cercando la combinazione ottimale di parametri per inserire ordini buy o sell.

Massimizza le Opportunità: Amplifica la tua esposizione sui mercati sottostanti attraverso ordini buy e sell automatizzati. Gli algoritmi possono identificare e agire su opportunità di trading in modo tempestivo, offrendoti un vantaggio sul mercato.

Conclusione

Ormai il trading online ha rivoluzionato il mondo degli investimenti, che è diventato davvero  alla portata di tutti. Il trading algoritmico è sicuramente qualcosa di cui è bene informarsi quando ci si avvicina al trading online. Molti pensano erroneamente che consenta di guadagnare tantissimo in tempi record e, quando si rendono conto che non è così, pensano che sia una truffa. Ci teniamo a ribadire che in sé il trading algoritmico non è una truffa, semplicemente può essere utile o meno a seconda di chi realizza il programma.

Una valida alternativa al trading algoritmico è il trading automatico. Questo è possibile grazie alla piattaforma di eToro (apri un conto gratis cliccando qui) e al suo sistema brevettato di Copy Trading. Questo sistema non è gestito da programmi ma consente di copiare trader esperti di investimenti che condividono le loro operazioni con gli altri trader iscritti ad eToro. In questo modo chiunque può decidere di seguirli e provare a guadagnare copiando in automatico la loro strategia.

Abbiamo visto anche la piattaforma Capital.com che, dando l'opportunità di associare il proprio account alla piattaforma famosissima di MetaTrader4, offre la possibilità di ottenere Expert Advisor per il trading algoritmico.

FAQ

Cos'è il Trading Algoritmico?

Si tratta di un tipo di speculazione attuata da un programma automatico o robot che invia ai mercati degli ordini (sia Short che Long).

Il Trading Algoritmico è una truffa?

Assolutamente no. Tuttavia essendo programmi creati da persone, non sono perfetti, ma non per questo sono una truffa.

Che differenza c'è tra trading algoritmico e quello automatico?

Nel primo è un programma che pone in essere le operazioni che verrano visualizzate nell'account del trader, nel secondo è un trader esperto (ma non per questo infallibile) che fa transazioni e che viene copiato dal trader meno esperto. Entrambi i modus operandi sono soggetti ad errore ed è quindi responsabilità del trader che copia l'esito, positivo o negativo, delle operazioni.

Simo Ilmari Dodero Trader e Analista dei Mercati

LinkedIn

Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro