Strategia Fibonacci: Swing e Failure Swing

Cos'è la strategia Fibonacci? Analizziamolo in questo articolo, dove imparerai anche a trovare come applicarla praticamente al grafico della piattaforma di trading.

Puoi iniziare anche guardando questo video informativo:

Cos'è la strategia Fibonacci

La strategia Fibonacci è un metodo che utilizza le estensioni di Fibonacci utilizzando i livelli nati dalla famosa successione di Fibonacci dove il numero che segue è la somma dei precedenti.

1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 …21, 34, 55, 89,144, 233, 377 etc..

Dividendo un numero di questa serie per il numero successivo, otterremo il famoso numero aureo 0,618. Per esempio 55/89 =  0,617977 o 233/377 = 0,618037chiamato anche “proporzione divina”. Questa proporzione è molto interessante perché la si trova quasi ovunque, in natura, nella musica, in architettura, insomma appena ci si rende conto di come la ritroviamo nel nostro intorno ci si affascina subito, per esempio ora che stai leggendo quest’articolo ti renderai conto che anche il tuo monitor rispetta queste proporzioni come la tua carta di credito, la forma a spirale del nostro DNA, la piramide di Giza, la forma delle galassie, degli uragani o il numero di petali di una rosa.

Se dividiamo un numero della sequenza di Fibo per il numero anteriore otterremo la famosa estensione 1,618 , 89/55 = 1,61818 o 377/233 = 1,618025.

Possiamo continuare a trovare i numeri che formano i ritracciamenti di Fibo dividendo un numero della sequenza per il numero che si trova dopo il primo numero successivo, per esempio 55/144 = 0,38194 o 55/233 = 0,23605 ed eventuali estensioni dividendo un numero della sequenza per uno che si trova anteriormente come 55/21 = 2,61904 e 55/13 = 4,2307 e così via cambiando la posizione dei numeri.

Ricordiamo che i ritracciamenti più importanti e più utilizzati sono:

0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% ed il 100%

Estensioni di Fibonacci

Le estensioni che useremo per questa tecnica sono il 161,8% il 261,8% ed il 423,6%. Ovviamente ci sono altri livelli di estensioni come il 127% il 138,2% ed altri che per il momento non ci interessano per la strategia Fibo Swing.

Questa strategia è realmente semplice nelle sue regole operative ma ricordiamo, come sempre, che non esistono strategie infallibili, molto dipende dal contesto del grafico del prezzo e dalla sua corretta lettura ed interpretazione. Il Trend prima o poi finisce o fa una pausa, ricordiamo la frase “The Trend is your friend until the end when it bends” ossia “La tendenza è tua amica fino la fine finchè si piega”, l’analisi tecnica non è al 100% precisa. Ma ricordiamo anche le 3 M di Elder Alexander, grande trader e psicologo, prese dal suo libro “Mind, Method and Management” e sono proprio queste:

• “Mind”, Mente

• “Method”, Metodo

• “Management”, Gestione monetaria o “Money”, Denaro.

Elder spiega come il successo nel trading stia (soprattutto) nella nostra mente. Di fatto dice che il 90% del trading è un lavoro psicologico nonché di disciplina ed il 10% è metodo, tecnica o strategia.

Fatta questa dovuta introduzione, ci auguriamo che anche voi siate rimasti attratti ed incuriositi dalle proporzioni di Fibo. Andiamo ora a spiegare come applicare la strategia Trend Follower.

Prima di tutto abbiamo bisogno di una tendenza definita, un trend ma anche uno swing in time frame minore anche se è bene ricordare che generalmente è meglio operare a favore della tendenza principale, può essere rialzista o ribassista. Individuare un trend è piuttosto semplice, il prezzo deve avere i minimi e massimi relativi crescenti in uptrend, mentre che in un downtrend i massimi e minimi relativi devono essere decrescenti.

Strategia Fibonacci: Cosa sono i massimi e minimi relativi?

Nella strategia Fibonacci si definisce massimo relativo un punto del grafico del prezzo dove tanto alla sua sinistra come alla sua destra non ci sono candele di prezzo e nemmeno shadows (ombre) più alte di quella individuata. Il minimo relativo è quel punto nel grafico del prezzo dove né alla sua sinistra e né alla sua destra ci sono altre candele giapponesi. Più facile da vedere che da spiegare, andiamo a vedere degli esempi.

Puoi trovare grafici come il seguente nella piattaforma di trading di questo broker.

In questa immagine dell’indice italiano FTSE MIB abbiamo segnato con dei circoli color rosso i minimi relativi ed il minimo assoluto (del grafico, di ciò che vediamo, ovviamente) mentre in verde vediamo i massimi relativi ed il massimo assoluto. Con un po’ di esercizio sarà facile individuarli.

Allo stesso tempo al avere i minimi crescenti ed anche i massimi crescenti possiamo dire di trovarci in una tendenza rialzista così come afferma la teoria di Charles Dow.

Su questa immagine, sempre del FTSE MIB, continuiamo a segnare massimi e minimi relativi ed assoluti (max. e minimo assoluto sono i punti più alto e più basso che vediamo nel grafico). Qui osserviamo un cambio di tendenza (o ritracciamento) del prezzo in quanto il prezzo stesso crea un minimo relativo più basso rispetto al precedente ed un massimo rel. più basso del precedente. Questa situazione è sinonimo di un possibile cambio del Trend. 

Nell’analisi tecnica osserviamo anche una figura che ricorda il pattern “Spalla-Testa-Spalla”, un pattern di prezzo con effetto reversal, giusto dove si trova il massimo assoluto ed ai suoi lati due massimi più bassi.

A questo punto dovremmo aver chiaro come individuare un Trend ed il suo stato attraverso l’ordine grafico dei massimi e minimi relativi.

Metodo di Fibonacci Trading Swing, sul grafico

Vediamo ora come applicare lo strumento “Ritracciamenti di Fibonacci” presente praticamente su tutte le piattaforme di trading, con le sue estensioni 161,8%, 261,8% e 423,6%. 

Una volta individuato un possibile trend, supponiamo rialzista, prendiamo i ritracciamenti di Fibo e li applichiamo dall’ultimo massimo individuato verso destra dove abbiamo un possibile minimo relativo. Perchè “possibile”? Perchè se il prezzo dovesse continuare a scendere semplicemente dovremo aggiornare il Fibo verso il nuovo punto. A questo punto i nostri Target saranno proprio le estensioni di Fibonacci e lo Stop Loss lo collocheremo pochi punti al di sotto dello 0%, il punto più basso.

Vediamo un esempio grafico:

Ottimo vero? Qui c’è stato anche un piccolo “trucchetto” ossia risaltava all’occhio un massimo relativo precedente come Resistenza, dove il Prezzo è andato a ri-testare e rimbalzare come Supporto, poi ha fatto breakout del 100%, non ha raggiunto immediatamente il primo target, ha rintracciato con apparente direzione SL e poi ha raggiunto il 161,8%. Il prezzo si è mosso un po' in lateralità col “rischio” di chiudere in breakeven (se il prezzo fosse tornato al 100%) ma invece ha raggiunto il 261,8% poi si è dovuto aspettare più tempo (dei mesi, siamo su TF Daily e le candele sono molto piccole su questo grafico) e finalmente ha raggiunto il 423,6%. Vediamo che la Resistenza/Supporto ci è stata di aiuto in questo caso.

Ora è più chiaro vero? Con questo vogliamo solo trasmettere che è ovvio che con maggiore conoscenza di analisi tecnica ed esperienza nel trading saremo avvantaggiati ma non preoccupatevi, vedremo anche altri esempi ma “senza trucchi”. Ovviamente ci si può appoggiare ad altri indicatori tecnici che ci offrono le piattaforme di trading online.

L’entrata avverrà quando il Prezzo supera il 100% del Fibo tracciato, ossia il massimo relativo. Dunque cercheremo come primo obiettivo il 161,8% e poi come secondo obiettivo il 261,8% ed eventualmente un terzo obiettivo come il 423,6%. Appena il Prezzo raggiunge il primo Target al 161,8% sposteremo la trade a Breakeven, ossia spostiamo lo Stop Loss a livello dell’entry.Oltre a spostare l’operazione in Risk Free, non chiuderemo completamente la trade ma solo parte di esso, magari il 50% dei contratti, così avremo il 50% restante libero di cercare il 261,8% e produrre maggiori benefici rispetto al primo Target.

Se invece chiudiamo ⅓ dei contratti al primo target (161,8%) rimarremo con ⅔ dei contratti liberi di raggiungere il secondo target ai 261,8% ed infine chiuderemo il terzo restante e cercheremo il terzo obiettivo ai 423,6%.

È bene comunque cercare almeno due target perché il primo obiettivo al 161,8% corrisponde al 61,8% dello stop economico, quindi un ratio Beneficio/Rischio non a favore (< 1 = 0,618 volte lo stop). Mentre con il secondo obiettivo al 261,8% si ha un ratio Beneficio/Rischio a favore (anche se comunque lo Stop Loss sará già spostato a breakeven per aver raggiunto il primo target) > 1 nonché 1,618 volte il rischio (se non mettessimo lo Stop a breakeven) e come possiamo già capire il terzo obiettivo ancor più appetibile al 423,6% , con un rapporto beneficio/rischio (se non spostassimo a breakeven) di 3,23 volte lo stop economico anche se in realtà sarà già in breakeven quindi con rischio zero.

Bisogna ricordare che i ritracciamenti del prezzo generalmente durano più tempo dell’impulso rialzista o ribassista del prezzo per cui non bisogna avere nessuna premura nel tracciare il Fibo ma innanzi tutto bisogna individuare il trend, la tendenza.

Diamo un’occhiata ad altri esempi (anche in Downtrend):

Esempio di Fibo Swing su Time Frame H1 Futures BTC (Bitcoin) in Downtrend.

Vediamo ora rimanendo sempre sullo stesso strumento come è possibile tracciare differenti Fibo Swing per esempio cambiando di Time Frame e tornando sul Daily (giornaliero).

Potremmo anche dire che ogni qual volta il prezzo si allontana dall’ultimo minimo relativo si può iniziare a tracciare il Fibo e mettere un ordine pending al 100%, se poi il massimo relativo non è corretto basta modificare il Fibo e spostarlo verso l’alto (lo zero, in downtrend) ed ovviamente ricalcolare lo stop economico o meglio la quantità di contratti, mini lotti o capitale da investire.

Qui possiamo vedere un altro esempio sullo stesso strumento se ci fossimo anticipati con lo swing anteriore. Possiamo notare come avremmo potuto sbagliare a tracciare il Fibo se non avessimo aspettato, anche se non sarebbe successo nulla perchè l’ordine non si sarebbe attivato. Vediamo come è tornato ad avvicinarsi all’entry ma non ha fatto breakdown ed il prezzo è tornato a salire quindi abbiamo aggiornato il Fibo, livello Stop Loss ma non la entry.

Come avrete notato la prima immagine quella su TF H1 è quella che ha compiuto più target, perchè sapendo che il BTC è volatile, scendendo di Time Frame avremo più possibilità. 

Anche il ridurre lo zoom del grafico potrebbe essere d’aiuto (ma è molto personale) nell’individuare un possibile ritracciamento (in downtrend un “Pullback” in uptrend “Throwback”) e quindi applicare il Fibo.

Continuiamo con un esempio che servirà per far capire come anche come una Trendline ci può essere di aiuto nell’individuare un ritracciamento più o meno corretto.

Qui il prezzo dell’Oro arrivava dal fare un “doppio massimo” quindi eravamo in uptrend, quindi ha iniziato a scendere creando massimi relativi più bassi e minimi relativi più bassi. Come possiamo vedere, il prezzo non ha toccato ancora il primo Target del 161,8% e sicuramente la tentazione di chiudere il trade manualmente è elevata perché non sappiamo se darà un giro e chiude in stop loss, ecco perché è una “prova di pazienza” in più è venerdí sera ed i mercati chiuderanno. Vedremo come andrà, ripetiamo gli Stop Loss fanno parte del trading e per fortuna che ci sono perché ci permettono di ridurre le perdite.

A questo punto non vi rimane che aprire un conto Demo e provare voi stessi, cercando di cambiare di time frame. Forse meglio non scendere al di sotto di H1 (1 ora) dove il prezzo è più erratico, cambiare lo zoom e fare pratica inizialmente su grafici “passati” per vedere come compie se ben tracciato il Fibo Ritracciamenti per poi iniziare a impostare l’ordine pending quando vi sembra che il prezzo sia vicino alla fine del rintracciamento. Ma continuate a leggere perchè con la prossima strategia sempre legata a Fibo ed i ritracciamenti probabilmente, a parte avere più occasioni di trading, vi permetterà di capire meglio quando un Trend è prossimo al suo giro.

Per concludere con gli esempi vi lasciamo un’altro screenshot dove 3 Target evidentemente non erano necessari e capirete il perché:

Qui eravamo in chiaro uptrend su Netflix ma poi, quasi come con l’Oro, il prezzo ha creato un minimo, un massimo relativo più basso ed un minimo relativo più basso, tracciata la Trendline per possibile terzo rimbalzo e validazione Downtrend il prezzo ha fatto breakdown del 100% e ha raggiunto velocemente gli obiettivi prefissati.

Gestione Monetaria nel trading con Fibonacci

Siccome operiamo su diversi strumenti finanziari e su diversi time frames, avremo degli stop loss che varieranno nella loro ampiezza ogni qual volta si attiverà un trade, per questo motivo è altamente sconsigliato usare sempre la stessa quantità di contratti, lotti o microlotti. Dovremo far sì di rischiare sempre la stessa quantità economica o rischio in % del Balance (del capitale). Per esempio su 1.000€ l’uno (1)% sono 10€ quindi prima impostiamo l’ordine pending del tipo “Buy Stop” o “Sell Stop” (“Compra a…” o “Vendi a…” ) a livello del 100% e Stop Loss qualche punto al di sotto (o al di sopra se siamo in tendenza ribassista) dello zero (0)%, questo perchè a volte si possono creare dei “doppi minimi” o comunque avere il minimo relativo a livello di supporto.

Rischiando l’uno percento del Balance dovremo perdere 100 di fila per azzerare il conto.

Ricordiamo che la maggior parte delle piattaforme di trading online oggi giorno permettono di sapere in tempo reale, una volta fissato lo Stop Loss e l’entry, quanto è la possibile perdita economica secondo i contratti che decidiamo aprire, quindi basterà aumentare o diminuire i contratti, la quantità economica che investiamo ed eventualmente cambiare leva finanziaria.

Bene, come già commentato non perdetevi la prossima strategia correlata Fibo Failure Swing.

Ovviamente l’annullamento dell’ordine avviene quando il prezzo crea nuovi massimi o minimi e dobbiamo aggiornare il Fibo, quindi cambiata la quantità di PIPs o punti per lo Stop Loss per una corretta gestione monetaria bisognerà aggiornare la quantità di lotti, micro lotti, contratti o soldi invertiti per tornare a rischiare la stessa quantità economica stabilita per lo stop loss. A maggior ampiezza di SL nello stesso strumento diminuirà la quantità di soldi investiti, contratti o lotti seguendo la stessa perdita economica.

Strategia Fibonacci Failure Swing (Contro Trend)

La strategia Fibonacci Failure Swing, al contrario della precedente trend following (segue la tendenza), si comporta proprio al contrario, ossia si cercano operazioni contro trend, contro la tendenza primaria. Anche in questa strategia lo strumento che useremo per stabilire i target sono i Ritracciamenti di Fibo e le sue estensioni e si userà un ulteriore indicatore tecnico, l’RSI (Relative Strength Index) a 12 periodi ma ovviamente questo parametro è modificabile a piacimento. Verrà utilizzato l’RSI per identificare aree di ipercomprato ed ipervenduto.

Così come suggerisce il nome stesso della strategia, Failure Swing sta per “Fallimento dello Swing” o “un difetto nello swing” di continuazione e questo può avvenire, in una tendenza rialzista per fare un esempio, quando il prezzo scende al di sotto di un minimo relativo anteriore ed è incapace di creare un nuovo massimo relativo. Nel caso di un Downtrend avremo un Fibo Failure Swing quando il prezzo creerà un nuovo massimo relativo più alto del precedente ed un minimo relativo più alto dell’anteriore, quindi come da teoria di Charles Dow siamo in una situazione che rompe la regola di Trend. L’indicatore RSI(12) deve confermare la direzione della nuova posizione, quindi dovrà essersi ritrovato in area di ipervenduto anche se ci sono poche candele precedenti per iniziare a stabilire un nuovo ordine Long al breakout del nuovo massimo o in area di ipercomprato per un possibile nuovo ordine Short.

L’entry sarà al breakout o breakdown del prezzo al 100% del Fibo Ritracciamenti, lo Stop Loss si collocherà pochi punti o PIPs all’estremo dello 0%, i Target sono gli stessi che abbiamo visto nella strategia precedente quindi il 161,8% il 261,8% ed il 423,6%.

Vediamo subito degli esempi per chiarire:

Possiamo osservare chiaramente un Failure Swing quando il Prezzo ha creato un minimo relativo più basso del precedente, segnato come b+b “basso+basso” ed a+b ossia “alto+basso” (massimo relativo più basso). In questo caso ci saremmo anche potuti anticipare dove appare l’RSI segnato con il rettangolo quindi far partire il Fibo dal minimo relativo verso quel massimo relativo che non è riuscito a creare un massimo più alto e ci stava segnalando la possibilità di un Failure Swing.

Vediamo altri esempi:

Come commentato nell’esempio precedente, in questa immagine abbiamo l’RSI appena uscito dall’area di ipervenduto, abbiamo tracciato il Fibo, sempre da sinistra verso destra dove abbiamo segnato un punto b+a “basso più alto” (o minimo relativo) che era già più alto dei precedenti, l’entrata al 100%, il prezzo ha raggiunto velocemente il primo Target al 161,8% ma la correzione avvenuta in seguito ha chiuso il resto delle trades in breakeven (a livello d’entrata) quindi senza perdite. L’entrata è pending (ossia un ordine tipo “Buy Stop” o “Compra a…”) e sarebbe stata annullata in questo caso se il prezzo avesse continuato a creare nuovi minimi relativi.

Anche qui un chiaro Failure Swing ribassista che si sarebbe potuto anticipare tracciando un Fibo ritracciamenti dal primo “b+a” al “a+b” perchè con RSI in ipercomprato ed il secondo massimo relativo più basso del precedente (a+b= alto più basso). La correzione era dietro l’angolo. È ovvio, se il prezzo non riesce a creare nuovi massimi in uptrend e all’RSI marca ipercomprato, la correzione o cambio di tendenza è prossima e viene confermata dal breakdown del prezzo dell’ultimo minimo relativo. Anche qui, l’entrata verrebbe annullata solo se il Prezzo creasse un nuovo massimo relativo (senza esser riuscito ad attivare gli ordini).

In questo caso anche se è poco apprezzabile dall'immagine, il prezzo ha creato inizialmente un minimo relativo più alto dei precedenti, quindi il prezzo è risalito qualche candela per poi creare un minimo relativo più basso del precedente, poi è risalito ancora cercando di creare nuovi massimi ma non ce l’ha fatta ed è iniziato a scendere, è qui che iniziamo a segnare i nostri ritracciamenti di Fibo e configurare gli ordini pending.

Anche per questa strategia è d’obbligo l’uso della gestione monetaria quindi con il rischio fisso sul Balance che sarà tra l’1% o il 2% (la propensione al rischio è personale) per tutti i trade che compongono l’operazione (quindi si dividerà per 3 il rischio economico calcolato se si impostano separatamente, altrimenti si procederà con le chiusure parziali).

Tips per trovare estensioni nel trading Fibonacci

Alcune piattaforme limitano i ritracciamenti di Fibo al 161,8% quindi ora spieghiamo come trovare l’estensione 261,8% e la 423,6%.

Il secondo target (261,8%) lo troviamo tracciando un segmento o un rettangolo che va dallo 0% al 100% e lo spostiamo sulla linea del 161,8% (che sommando 100% al 161,8% = 261,8%) così facendo troviamo il secondo Target al 261,8% , vediamo un esempio:

Per il Terzo Target (423,6%) tracciamo un rettangolo dal 100% al 261,8% e lo spostiamo sulla linea del 261,8% ( 261,8% + 161,8% = 423,6%) e troviamo il terzo obiettivo:

Con questo è tutto. Quasi sicuramente avrete notato come dopo un Failure Swing troviamo altre occasioni per entrare a favore della nuova tendenza con la tecnica Fibo Swing, la prima strategia che abbiamo spiegato. Ovviamente raccomandiamo di fare pratica sulle due strategie separatamente e possibilmente su conti Demo diversi, per poter vedere se ci troviamo meglio con una o con l’altra strategia. Le due strategie unite, comunque, permettono di concentrarsi su quasi tutti gli swing del prezzo.

I time frame dipendono anche dall’asset, dalla sua volatilità, ma diciamo che dai 30min/H1 fino il Daily si possono trovare occasioni per poter operare, osservando il grafico su periodicità differenti e cambiando zoom. Questo aiuta a trovare sia possibili Fibo Swing che possibili Fibo Failure Swing.