Lezione 12 – Fibonacci nel Trading

April 15th, 2021

Questa sarà una lezione piena di mistero, matematica e incognite! Oggi parliamo di Fibonacci, il celebre matematico italiano a cui si deve la famosa sequenza 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ecc.

Come potete notare, ogni cifra equivale alla somma delle due precedenti (I. 3 = 1+2, oppure 55 = 21+34). La sequenza potrebbe continuare all'infinito.

Ma cosa c'entra tutto questo con il trading di opzioni binarie? Ebbene, molti trader professionisti utilizzano questo schema numerico per impostare le frequenze degli oscillatori, ma anche per settare l'ampiezza delle medie mobili.

Presentata da molti come la “sequenza di numeri che spiega la natura delle cose”, la sequenza di Fibonacci viene ancora oggi studiata nella convinzione che essa contenga importanti indici matematici riguardanti la forma delle galassie e molte forme presenti in natura. Tanti artisti nel corso dei secoli ne sono rimasti affascinati e se ne sono serviti per creare forme d'arte tra le più soavi e mirabili.

Ritracciamento di Fibonacci

Il rapporto di un numero con quello immediatamente successivo, nella sequenza di Fibonacci tende a 1,68. Lo fa in modo progressivo, avvicinandosi all'infinito. Sono numerosi gli analisti, gli studiosi di finanza e di trading che hanno voluto mettere in relazione la durata e la misura dei movimenti dei prezzi delle azioni (e altri strumenti finanziari) con i numeri della sequenza.

Il numero inverso di 1,68 è 0,618 (si tratta del rapporto di ogni numero con quello precedente). Il rapporto tra 0,618 e 1,618 dà come risultato 0,382. Questa cifra rappresenta appunto la percentuale utilizzata comunemente per il ritracciamento.

Si tratta di una funzione presente in qualsiasi analisi tecnica e disponibile nelle migliori piattaforme di trading. Il suo nome completo è Ritracciamento di Fibonacci.

Percentuali di ritracciamento

In sede di analisi tecniche, le più importanti percentuali di ritracciamento si dividono in due categorie

a) Livelli di ritracciamento

  • 0.236

  • 0.382

  • 0.500

  • 0.618

  • 0.764

b) Livelli di estensione: si tratta di tutti i livelli tracciati al di sotto dello standard del 100%; sono usati da molti trader per determinare le aree in cui prendere profitto

  • 0

  • 0.382

  • 0.618

  • 1.000

  • 1.382

  • 1.618

Altre applicazioni di Fibonacci nel Trading

Fibonacci ha varie applicazioni nel trading. Una delle più frequenti è quella che riguarda il timing nei mercati dei futures e anche la stima dell’entità delle variazioni dei prezzi. Nel caso si operi con capitali a breve scadenza, il timing e la forza sono requisiti fondamentali: il loro corretto utilizzo può garantire una vera e propria fortuna.

a) I giorni: si prende un determinato prezzo, come ad esempio un nuovo punto di minimo o di massimo, e ci si muove avanti lungo l’asse delle ascisse, seguendo i numeri di Fibonacci (ad esempio 21, 34, 55 giorni avanti). Sono in molti i trader che si affidano a queste date, convinti che in questi momenti si ripeta l'evento originario. Hanno ragione? A volte sì, a volte no. Allo stesso modo, è possibile prendere in considerazione degli intervalli di giorni pari ai numeri della sequenza di Fibonacci e controllare i grafici per sapere se esiste una qualche logica nella formazione dei prezzi.

b) Gli Archi: utilizzati da numerosi, sono tre archi a intervalli stabiliti sulle percentuali 38,2%, 50% e 61,8%.

c) Linee a ventaglio: si parte da una linea di tendenza (trendline) di riferimento avente un punto di origine in comune sul grafico con altre linee, con intervalli stabiliti di 38,2%, 50% e 61,8%. Tali percentuali vanno calcolate sul valore del titolo considerato.

Fibonacci funziona?

La matematica non è un'opinione! E cosa c'è di più matematico della sequenza di Fibonacci? La valenza matematica di Fibonacci non è in discussione: tuttavia, alcune applicazioni sono sperimentali ed altre sfiorano il misticismo. Esistono anche applicazioni della sequenza che si basano su studi molto approfonditi. Un caso è la teoria delle onde di Elliot, che ha portato a verificare l'affidabilità statistica dei livelli individuati con la sequenza di Fibonacci.

FAQ

Perchè Fibonacci?

Fibonacci è un famoso matematico italiano che segnalò che molto cose sia nella galassia che in natura seguono un sequenza di numeri data dalla somma di un numero con il suo precedente per ottenere il numero futuro. Esempio: 0 +1 = 1 1 + 1 (quello intervenuto nella precedente addizione) = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 e via dicendo. Visto che l'analisi tecnica cerca di prevedere il trend dei prezzi futuri partendo da una serie storica di prezzi, la sequenza di Fibonacci è sicuramente di interesse vitale.

Cosa sono i livelli di ritracciamento Fibonacci?

Sono dei livelli a cui i trader attribuiscono segnali di inversione di tendenza o proseguimento.

Quali sono i livelli di ritracciamento Fibonacci?

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono fissi e sono pari al 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%.

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