Lezione 8 – La Deviazione Standard

April 15th, 2021

Questo articolo è dedicato alla definizione di deviazione standard. Si tratta di uno strumento matematico e statistico estremamente utile per chiunque voglia approfondire la sua conoscenza del mondo del trading, allargando i propri studi agli aspetti più tecnici della finanza. Chi aspira a diventare un trader esperto non ne può certo ignorare lo studio.

La deviazione standard è uno scarto, utilizzato per indicare la variabilità di un'attività finanziaria e dei suoi relativi rendimenti. Si tratta quindi di una funzione grafica capace di rappresentare una misura della volatilità dell'attività: misura da cui è facile trarre le considerazioni relative al grado di rischio. Essa viene utilizzata anche dal Capital Asset Pricing Model (Modello di Quotazione dei Prezzi degli Asset di Capitale), proprio per poter determinare il rischio e assegnare un prezzo di mercato univoco.

Prima di fornirvi una definizione tecnica della deviazione standard, troviamo importante definire alcuni concetti che sono propedeutici ad una sua maggiore comprensione.

Cosa è la Volatilità?

Parlare di volatilità nel trading, quindi nell'intero campo finanziario, vuol dire parlare della misura della correlazione tra la variazione del rendimento ed il mercato di riferimento. In parole povere, riferendosi ad un determinato tipo di mercato, la volatilità è in grado di fornirci informazioni circa il rendimento di un certo titolo (ad esempio un'azione) rispetto a quello specifico mercato. Per poter misurare questa volatilità, i trader hanno a disposizione vari strumenti, tra cui appunto la deviazione standard. Essa aiuta a comprendere il grado di rischio richiesto da una determinata attività. Non ci soffermeremo sul concetto di rischio, immaginando che sia già noto ai nostri lettori.

Tecnicamente Parlando

Questa definizione è dedicata ai trader più esperti, o a quelli tra voi appassionati di approfondimenti matematici. La deviazione standard è chiamata anche “scarto tipo”, oppure “scarto quadratico medio”: rappresenta un indice di dispersione delle misure sperimentali. Si tratta quindi di una stima della variabilità di una variabile casuale, come ad esempio il prezzo di mercato. Per calcolare la deviazione standard, va considerata la dispersione intorno ad un valore atteso, o ad una sua stima.

In statistica, per definire la deviazione standard di parla di precisione.

La Deviazione Standard nel Trading

Abbandoniamo i tecnicismi per tornare ad un linguaggio maggiormente accessibile. La deviazione standard è definibile come un certo intervallo in cui i dati possono muoversi intorno ad un dato standard.

Esempio. Se considerassimo il prezzo di un'azione pari a 50€, potremmo ottenere una deviazione standard di 20€ nel caso in cui il prezzo di questa azione si muovesse, di norma o in un determinato periodo, tra i 30 e i 70€. La variazione standard ci dice che questo prezzo potrà salire di 20€ rispetto ai 50€, oppure scendere di 20€.

Utilizzando la piattaforma gratuiti Plus500, che consigliamo vivamente, abbiamo impostato l'indicatore Deviazione Standard dopo aver cliccato sul pulsante f(x).

Di seguito vi forniamo il grafico riferito ad una settimana e un giorno. Seguiamo il procedimento:

nella schermata principale della piattaforma Plus500 per il trading online, abbiamo selezionato le azioni Facebook.

Dopo di ché abbiamo selezionato l'opzione relativa all'indicatore Deviazione Standard.

Nello screenshot successivo ci riferiamo alla deviazione ad 1 settimana (dal menu a discesa).

Successivamente, prendiamo come riferimento la giornata (scegliamo la voce “1 giorno” dal menu a discesa).

FAQ

Cos'è la deviazione standard?

E' una misura della volatilità (e quindi della rischiosità) di un'asset.

Come funziona la deviazione standard?

La deviazione standard misura la dispersione di una grandezza (nel nostro caso potrebbe essere il prezzo) intorno a un valore atteso.

Come si utilizza questo indicatore?

Questo indicatore ci dà una valutazione sulla volatilità di un asset: asset più volatili possono subire mutamenti repentini nel trend (sono quindi più rischiosi) e quindi devono essere monitorati con più attenzione, mentre asset con una volatilità più bassa mostrano un trend più lineare e quindi un rischio minore.

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