L'indicatore stocastico come funziona?

L’indicatore stocastico appartiene alla categoria degli indicatori oscillatori, i suoi valori variano dallo 0 al 100 e ci fornisce principalmente due segnali, ipercomprato e ipervenduto, molto probabilmente in maniera più precisa che l’indicatore RSI. L’indicatore oscillatore stocastico è un indicatore di momentum utilizzato nel trading per individuare potenziali inversioni di tendenza. Lo stocastico è un indicatore che si può utilizzare su qualsiasi mercato anche delle criptovalute, è utilizzato tanto dai trader neofiti come da quelli con più esperienza perché lo considerano un indicatore efficace, effettivamente questo indicatore ha passato la prova del tempo dato che è stato sviluppato nella decada del 1950 da George Lane e viene utilizzato tutt'ora anche negli algoritmi informatici.

Anche altri indicatori come il Williams Percent Range e le Bande di Bollinger si basano sulla formula dello stocastico o per lo meno sono molto molto simili, soprattutto quella del Williams %R.

Ovviamente come indicatore è uno strumento in più per il trader che serve come conferma a ciò che il trader osserva con i suoi analisi, non va utilizzato come se fosse una bacchetta magica, non è che quando lo stocastico si trova in area di ipercomprato il prezzo dell’attivo il giorno dopo scenderà anche perché potrebbe fornire falsi segnali. In questo articolo vedremo come va utilizzato in maniera più precisa Visivamente è composto da due linee, la linea %K e la %D. Come tutti gli indicatori non andrebbe usato solo ma sempre meglio se accompagnato dall'uso di un altro o più indicatori. Lo si può trovare in tutti i broker tra cui anche questo (clic qui).

Come si calcola l’oscillatore Stocastico 

Lo stocastico utilizza 3 dati delle candele o barre del prezzo, il valore più alto raggiunto durante il range in osservazione, quello più basso e la chiusura della sessione attuale. Vediamo la formula:

%K = [ ( C - L(n) ) / ( H(n) - L(n) ) ] * 100

Dove

• C = Chiusura del prezzo della sessione attuale

• L = Lower, il prezzo più basso durante le (n) sessioni

• H = Higher, il prezzo più alto durante (n) sessioni

%D è la media mobile semplice di %K durante N periodi è anche chiamato “Signal” dove N generalmente è preimpostato a 3 sessioni ma come molti indicatori tutti i parametri sono personalizzabili a proprio piacere.

Ma non c’è da preoccuparsi, tutte le piattaforme di trading online offrono tra i loro indicatori questo strumento, non saremo noi a doverlo tracciare !

È bene capire che in fase di tendenza rialzista dove la chiusura è vicina all'ultimo massimo del rango in questione il valore di %K tenderà a 100 e durante un trend ribassista dove la chiusura è vicina l'ultimo minimo %K tenderà a 0.

Come funziona l’indicatore stocastico

Per definizione l'area di ipercomprato si trova tra 80 e 100 mentre che quella di ipervenduto si trova tra 20 e 0.

Su alcune piattaforme viene chiesto se smussare la linea %K attraverso una SMA (media semplice) "%K smooth" generalmente a 3 o 6 periodi conosciuto anche come rallentamento o stocastico lento, se invece non si applica questa media semplice o si lascia il parametro su 1 non viene applicata nessuna media mobile a %K, lo si conosce come stocastico veloce. Applicando lo "smooth" o rallentamento allo stocastico la linea %K sarà disegnata come una SMA a 3 periodi di %K quindi la linea %D sarà una nuova SMA della nuova %K.

Quando lo stocastico è personalizzabile tanto nei valori di rallentamento di %K e di %D lo si conosce come stocastico "full" o stocastico completo maggiormente usato dai trader.

Come usare l'indicatore stocastico nel trading

Abbiamo quattro diversi metodi principalmente per interpretare ed utilizzare lo stocastico:

• Aree di ipercomprato e ipervenduto

• Incrocio tra la linea %K e la linea %D

• Divergenze

• Incrocio linea 50

Aree di ipercomprato e ipervenduto

Come commentato possiamo indicare i valori al di sopra di 80 come ipercomprato e quelli al di sotto di 20 come ipervenduto ma che lo stocastico si trovi in quelle aree non significa che il prezzo dell'attivo cambierà di direzione. Invece se lo stocastico e il Signal (%K e %D) si trovano in area di ipercomprato e siamo in una tendenza rialzista ed entrambi i valori scendono al di sotto di 80 si potrà aprire una operazione di vendita o chiudere quella di acquisto.

Allo stesso modo se il prezzo è in una tendenza ribassista, %K e %D sono al di sotto del valore 20 e poi entrambi superano questo valore potremo aprire una operazione di acquisto o chiudere quella di vendita. Vediamo un esempio pratico:

Questa cattura schermo è del grafico del prezzo delle azioni Tesla dal 22 Novembre 2022 al 22 Dicembre 2022 su Time Frame di 1 ora. Abbiamo marcato con le linee verticali i punti in cui entrambi i valori %K e %D uscivano dalle aree di ipercomprato e di ipervenduto. Per esempio avremmo potuto comprare dove appare la freccia color nero e chiudere l'operazione dove appare la freccia color rosso oppure vendere con la freccia color rosso e chiudere il trade con la freccia color nero. Meglio seguire il Trend, la tendenza che su grafico giornaliero è ribassista quindi meglio come sempre operare a favore della tendenza ed approfittare in questo caso delle aree di ipercomprato nonché i ritracciamenti o correzioni del prezzo.

Se per esempio siamo in presenza di un Trend rialzista il più delle volte le indicazioni di vendita saranno dei semplici ritracciamenti del prezzo, allo stesso modo in un trend ribassista le indicazioni di compra saranno delle correzioni del prezzo.

In una tendenza definita, supponiamo un chiaro UpTrend, sarà a nostro vantaggio entrare a mercato acquistando quando lo stocastico esce dall'area di ipervenduto, ma ricordarsi che se la tendenza è forte è difficile che lo Stoch (%K) arrivi al di sotto del livello 20 anzi rimarrà con maggior probabilità sopra il livello 80, ma se si abbassa il Time Frame, la periodicità, avremo più occasioni per entrare a favore del mercato oppure cambiando la configurazione dello Stocastico a 5 periodi e %D a 3.

Allo stesso modo, in DownTrend sarà conveniente entrare Short quando %K e %D usciranno dall'area di ipercomprato quindi molto probabilmente da una correzione. Vediamo un esempio pratico anche se anticipato da un pattern reversal di candele giapponesi "Harami bearish" giusto su una trendline tracciata unendo i primi due massimi relativi ed al terzo il pattern reversal e %K con %D che scendono al di sotto di 80. Ecco che l'unione di ciò che vede l'analisi del trader viene confermato dallo stocastico.

Incrocio tra la linea %K e la linea %D

Un'altra forma di interpretare le linee dello stocastico sono gli incroci che avvengono tra la linea %K e la %D, avremo così due condizioni :

• Quando la linea %K incrocia dal basso verso l'alto la linea %D (Signal) avremo un segnale di acquisto o chiusura vendita.

• Quando la linea %K incrocia dall'alto verso il basso la linea %D avremo un segnale di vendita o chiusura acquisto.

Le prime cose che si notano sono :

• Un anticipo dei segnali rispetto il metodo descritto precedentemente (uscita dalle aree di ipercomprato/ipervenduto)

• Più segnali ma anche "falsi" proprio perché il prezzo in tendenza fa si che lo Stocastico ed il Signal restino in area di ipercomprato/ipervenduto creando anche degli incroci tra le due linee per questo bisogna analizzare bene il prezzo o utilizzare altri indicatori congiuntamente allo Stocastico. I falsi segnali si possono diminuire cambiando i valori di %K, rallentamento e %D aumentando per esempio il rallentamento da 1 a 6.

Vediamo subito un esempio :

Siamo sempre sul grafico della Tesla che va da Febbraio 2021 fino Ottobre 2022 circa, periodicità giornaliera, time frame Daily con %K a 14 e %D a 3.

In questo caso come commentato abbiamo poi cambiato i parametri dello stocastico con %K smooth (rallentamento) a 6 periodi per diminuire i possibili falsi segnali e smussare la linea %K ed ecco cosa succede con lo Stocastico settato a 14,6,3 :

Possiamo subito notare come diminuiscono il numero di incroci tra %K e %D arrivando ad avere segnali più chiari ed efficaci. Dunque è importante cercare di vedere con quali parametri si adatta meglio lo stocastico al attivo in questione. I parametri più comunemente usati per lo Stocastico sono in via generale 14,3,3 e 5,3,3 si può poi provare a cambiare il rallentamento da 3 a 6 come abbiamo fatto negli esempi precedenti o a cambiare il periodo di %K.

Divergenze

Tal come indica il nome si ha una divergenza tra stocastico e prezzo quando questi non si comportano nella stessa maniera ossia il prezzo crea massimi crescenti ma lo stocastico crea dei massimi decrescenti o viceversa.

Si hanno principalmente due tipi di divergenze

• Divergenza rialzista : si ha quando il prezzo crea due minimi relativi decrescenti ma lo stocastico crea minimi rialzisti

• Divergenza ribassista : quando il prezzo crea due massimi relativi ascendenti ma lo stocastico crea massimi decrescenti

Vediamo subito un esempio anzi due esempi pratici di divergenza ribassista o divergenza negativa su un grafico con periodicità giornaliera, Time Frame Daily, sull'attivo Amazon da Marzo 2021 a Luglio 2021 circa. Parametri Stocastico 14,6,3 (%K=14,Smooth %K=6, %D=3).

Possiamo notare molto bene come il prezzo crea due massimi relativi, uno più alto dell'altro, ma lo stocastico crea massimi decrescenti, quindi c'è divergenza tra prezzo e stocastico, lo possiamo osservare bene con le linee immaginarie tracciate in rosso.

Passiamo a un esempio di divergenza rialzista o positiva rimanendo sul grafico del prezzo di Amazon ma ci spostiamo di data e siamo a fine 2021 e Aprile 2022 sempre su TF Daily.

Ed ecco che il prezzo crea due minimi relativi decrescenti ma lo stocastico crea minimi rialzisti quindi siamo di nuovo di fronte una divergenza tra prezzo e indicatore. Quando %K incrocia a rialzo %D avremo una conferma in più di quanto sta succedendo ed effettivamente il prezzo cambia di direzione creando una correzione profonda, siamo in una tendenza ribassista ed il prezzo riesce a superare anche l'ultimo massimo relativo ma senza cambiare Trend.

Per concludere con le divergenze lasciamo una cattura dello stesso attivo e periodicità dove la divergenza rialzista si sta creando ma non c'è ancora nessun incrocio tra %K e %D, in più le due linee sono ancora sotto il livello 20 area di ipervenduto, ma sarà interessante vedere come si evolve.

Ovviamente anche le divergenze vanno unite a qualche altro indicatore per avere una conferma, o alla price action del prezzo, pattern di candele giapponesi e via dicendo.

Siccome è passato un giorno da quando abbiamo scritto questo articolo ne approfittiamo per mostrare come il prezzo, almeno per oggi, è a rialzo, e soprattutto %K sta incrociando a rialzo %D ma la sessione è ancora aperta, bisogna aspettare la chiusura giornaliera del mercato USA trattandosi di azioni americane.

Parlando di Price Action o azione del prezzo, abbiamo notato questa apparente figura dell'analisi tecnico, un cuneo rialzista marcato con le due linee in rosso, accompagnato dalla divergenza con lo stocastico, interessante, ma bisogna aspettare il break out per prendere decisioni se si vuole operare secondo la price action, certo c'è chi si anticipa rischiando ma aumentando il suo rapporto Beneficio/Rischio nel caso in cui gli andasse bene il trade. Avendo una linea di S/R l'abbiamo tracciata ed abbiamo tracciato un possibile movimento del prezzo se questo riuscisse a rompere la resistenza, fare un possibile re-test ed un nuovo impulso a rialzo, questa è una semplice ipotesi non vogliamo fare ora un analisi approfondito, può anche fare re-test sul cuneo se riesce a romperlo.

Lavorando su time frame giornaliero ovviamente si ha tutta la tranquillità per osservare il grafico del prezzo e fare analisi tecnico ma non bisogna anticiparsi a meno che si scenda di time frame in cerca di altre conferme o con l'uso di altre strategie.

Incrocio linea 50

L'incrocio delle linee dello stocastico del livello 50 viene spesso utilizzato come indicatore di tendenza o conferma di ciò che il trader si aspetta dal movimento del prezzo come il break out di una resistenza o il break down di una linea di tendenza giusto per fare un esempio.

Rimanendo sullo stesso grafico abbiamo segnato con una linea verticale il giorno in cui lo stocastico quindi tanto %K come %D hanno incrociato dall'alto verso il basso il livello 50 ed abbiamo analizzato il prezzo.

Osservando il prezzo nell'area marcata in arancione, questo aveva perforato a rialzo una resistenza ma pochi giorni dopo ha rotto il supporto e sia %K che %D erano ancora sopra 50. Quando pochi giorni dopo il prezzo fa re-test o throwback sul supporto rotto ormai resistenza, %K e %D si trovavano al di sotto di 50 dando prevalenza ad una direzionalità ribassista del prezzo che effettivamente dopo primo il re-test del supporto perforato ha iniziato a scendere.

Quando ormai lo stocastico si trovava al di sotto di 50 e in area di ipervenduto il prezzo ha fatto un secondo re-test sulla linea di S/R , %K e %D non hanno superato il livello 50 e il prezzo è tornato a scendere. Quindi vediamo come anche con l'incrocio del livello 50 lo stocastico serve come conferma al trader che vuole entrare a mercato in direzione ribassista perforato il supporto.

Come possiamo osservare su questo grafico con tendenza ribassista quando lo stocastico passa da ipervenduto e supera il livello 50 il più delle volte sono correzioni a rialzo del prezzo quindi senza dubbio meglio operare a favore della tendenza principale se si opera intraday si possono cogliere buone occasioni anche contro tendenza.

Conclusioni

Conoscere lo stocastico è importante per ogni trader, abbiamo potuto vedere diversi metodi per utilizzare questo indicatore che non solo serve per indicare aree di ipervenduto o ipercomprato ma può dare segnali in anticipo al movimento del prezzo, di fatto appartiene ai "leading indicators" indicatori che anticipano il prezzo ma ovviamente non sono mai accurati al 100% per questo motivo come singolo indicatore se affiancato a un analisi del prezzo o altri indicatori può dare maggiore o minore validità a ciò che si aspetta il trader dal prezzo e non tanto come segnale o "trigger" per entrare a mercato.

FAQ

Come funziona l'indicatore Stocastico ?

L'indicatore Stocastico basando la sua formula sui valori Alto, Basso e Chiusura, e riportando i risultati su una scala da 0 a 100 indica, attraverso i diversi metodi appena visti nell'articolo, quando il prezzo può dare un giro e come con l'RSI avvisa quando il prezzo si trova in area di ipercomprato o ipervenduto. È formato da due linee %K e %D lo Stochastic e il Signal, la sua media.

Quali sono i parametri per l'indicatore Stocastico ?

I parametri più comunemente usati nella configurazione dello Stocastico sono 14,3,3 e 5,3,3 dove 14 e 5 corrispondono al valore di %K (lo Stochastic) non che i periodi del range da esaminare da parte dello stocastico, poi c'è il rallentamento e %D la media di %K chiamata anche Signal. Il rallentamento di 3 su %K è sempre una media semplice di %K quindi il valore di %D sarà sempre una media semplice però sul nuovo valore di %K ossia una media semplice. Su time frame al di sotto di H4 potrebbe venire più utile usare parametri come 5,3,3 su time frame maggiori da H4 in su potrebbe essere più comodo usare il settaggio 14,3,3 o 14,6,3 essendo personalizzabili si possono anche aumentare ancora i periodi di %K fino 20 per esempio.

Funziona l'indicatore stocastico ?

L'indicatore stocastico è usato dal 1950, bisogna saperlo interpretare ed usare, leggi il nostro articolo e avrai modo di capire le diverse letture ed interpretazioni dello stocastico nel trading.

Posso usare lo stocastico nelle criptovalute ?

Certamente ! Lo stocastico, indicatore oscillatore è utilizzato da tempo su tutti gli asset dal mercato Forex alle obbligazioni. Bisogna solo saperlo usare bene ed aver praticato con questo indicatore. Leggi il nostro articolo e capirai il perché.